Воронин Иван Анатольевич - аспирант кафедры финансов и кредита,
ул. Пушкина 1, г. Ставрополь 355019
Ivan A. Voronin - Post-Graduate Student of the Department of Finance and Credit,
1 Pushkin str., Stavropol 355019
Актуальность. Отмывание денег имеет сильные последствия во всем мире, которые искажают и серьезно деформируют экономические процессы, поскольку могут полностью разрушить политическую и финансовую системы страны. Кредитные организации как посредники в проведении финансовых операций являются главными участниками процесса легализации доходов и антиотмывочной деятельности. Поэтому управление рисками становится решающим элементом для выявления действий, которые могут указывать на подозрительность операции, а ее участников связывать с отмыванием денег, и требует от банков формирование особого методического инструментария.
Цель. В данной статье планируется рассмотреть вопросы, связанные с исследованием методических подходов по оценке клиентских рисков, применяемых в мировой практике, при оценке банков в антиотмывочной деятельности и возможности их адаптации в деятельности российских кредитных организациях.
Задачи. В рамках научной статьи была поставлена и решена научная задачи по разработке методического подхода к оценке клиентских рисков (включая нового клиента и клиента с долгим периодом обслуживания) вовлечения в легализацию доходов.
Методология. Предложенный методический подход реализуется с использованием линейной регрессии и методологии градиентного бустинга на основе древа решений.
Результаты. Проведенное исследование позволяет сформировать две модели, которые предлагают решения для выявления новых и старых клиентов, деятельность которых предполагает отмывание денег.
Выводы. Учитывая, что со стороны надзорных органов все больше внимания уделяется вырабатыванию у банков способностей заранее предотвращать подозрительные операций, то это требует от кредитной организации разработки набора различных инструментов, позволяющих с высоким уровнем вероятностью выявлять проведение сомнительных операций клиентом и предотвращать их проведение в банке.
Relevance. Money laundering has strong consequences throughout the world, which distort and seriously distort economic processes, since it can completely destroy the political and financial systems of a country. Credit organizations, as intermediaries in financial transactions, are the main participants in the process of legalization of income and anti-money laundering activities. Therefore, risk management becomes a decisive element for identifying actions that may indicate suspiciousness of a transaction, and associate its participants with money laundering, and requires banks to form special methodological tools.
The purpose. In this article, it is planned to consider issues related to the study of methodological approaches to assessing client risks used in world practice, when assessing banks in anti-money laundering activities and the possibility of their adaptation in the activities of Russian credit institutions.
Objectives. Within the framework of the scientific article, scientific tasks were set and solved to develop a methodological approach to assessing client risks (including a new client and a client with a long service period) of involvement in legalization of income.
Methodology. The proposed methodological approach is implemented using linear regression and gradient boosting methodology based on a decision tree.
Results. The research carried out allows us to form two models that offer solutions for identifying new and old clients whose activities involve money laundering.
Conclusions. Considering that the supervisory authorities are increasingly focusing on developing the ability of banks to prevent suspicious transactions in advance, this requires a credit institution to develop a set of various tools that allow a high level of probability to identify suspicious transactions by a client and prevent them from being carried out in the bank.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.