Исследование и выявление финансовых рисков при реализации инвестиционной деятельности на предприятиях агробизнеса

Актуальность. В данной научной статье рассмотрены ключевые аспекты управления финансовыми рисками в агропромышленном комплексе. Исследование базируется на анализе ценовой волатильности зерна, удобрений и топлива за последние пять лет. Полученные результаты позволяют выявить эффективные стратегии управления рисками и предоставляют практические рекомендации для сельскохозяйственных предприятий. Выводы исследования могут способствовать повышению стабильности доходности агробизнеса при изменчивости цен на сырьевые материалы.
Цель ‒ проведение комплексного исследования с целью оценки финансовых рисков в агропромышленном комплексе.
Задачи: исследовать эффективность портфелей инвестиций в агропроизводство с использованием различных долей вложений в зерно, удобрения и топливо для оптимизации стабильности доходности и снижения финансовых рисков; провести анализ влияния фьючерсов и опционов на сырьевые товары как финансовых инструментов для смягчения рисков в агробизнесе, включая оценку потенциальных убытков при повышенной ценовой волатильности и сравнительную эффективность с традиционными стратегиями инвестирования; исследовать факторы, влияющие на ценовую волатильность в агропроизводстве, с учетом погодных условий, глобальных экономических событий, государственной политики и спроса на мировом рынке, с целью разработки более надежных стратегий управления финансовыми рисками в сельском хозяйстве.
Методология. Используемые в ходе исследования методы включают в себя разнообразные библиографические источники, средства сбора данных, а также экспертные подходы. 
Результаты. Включают проведение комплексной оценки финансовых рисков в агробизнесе, основанной на анализе ценовой волатильности ключевых сырьевых материалов. Это позволило выявить эффективные стратегии управления рисками, такие как использование опционов на зерно, для обеспечения стабильной доходности при снижении уровня финансового риска.
Выводы. Полученные в ходе исследования результаты предоставляют практические рекомендации для сельскохозяйственных предприятий по эффективному управлению финансовыми рисками. Разработанные стратегии могут способствовать снижению воздействия ценовой волатильности на доходность, обеспечивая более устойчивую финансовую позицию предприятия.

1. Брянцева Л. В., Донцова А. Ю. Риски предпринимательской деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса // Электронный бизнес: проблемы, развитие и перспективы: материалы XX Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвященной 35-летию кафедры информационных технологий и математических методов в экономике, г. Воронеж, 14–15 июня 2022 года. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2022. С. 35-38. EDN VJSXOX.

2. Суслов С. А. Формирование методологии исследования обеспечения устойчивого производства зерна // Вестник НГИЭИ. 2022. № 5 (132). С. 113-125.

3. Алпатов А. В., Ловчикова Е. И. Управление рисками для целей эффективного экономического развития субъектов агробизнеса // Вестник аграрной науки. 2022. № 2(95). С. 79-90. https://doi.org/10.17238/issn2587-666X.2022.2.79. EDN HJMIHM

4. Загорская Е. А., Яковлева А. И. Оценка предпринимательских рисков в управлении агропромышленным комплексом, методы их оптимизации // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2, № 23S(40S). С. 14-15. EDN ZXANJJ

5. Максимова М. С. Анализ финансово-экономических рисков в деятельности предприятий АПК // Гуманитарный научный журнал. 2019. № 1. С. 198-204. EDN ZTBBPF

6. Шафиров В. Г. Оценка рисков в антикризисном управлении предприятия агропромышленного комплекса // Мир современной науки. 2019. № 1(53). С. 23-26. EDN IIZIAW

7. Файзрахманов Д. И., Валиева Г. Р., Хазеев Л. Ф. Оценка экономических рисков на предприятиях агропромышленного комплекса // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2016. Т. 11, № 1(39). С. 104-108. https://doi.org/10.12737/19336. EDN WAOJZJ

8. Рубан Е. Ю. Управление рисками на предприятиях АПК // Вектор экономики. 2019. № 12(42). С. 141. EDN RCVHUC

9. Жемухов А. Х. Риски в предпринимательской деятельности организаций АПК // Вестник научных конференций. 2015. № 4-2(4). С. 69-71. EDN VKEFWH

10. Инюкин А. Ф., Хорольская Т. Е., Савельева В. А. Сущность и причины экономических рисков на предприятиях агропромышленного комплекса // Вестник Академии знаний. 2021. № 46(5). С. 156-160. https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-5-156-160. EDN XERBDS

11. Гайдук В. И., Шевцов В. В., Калитко С. А. Управления рисками в аграрном предпринимательстве // Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 177-180. EDN PWVWLX

12. Файзрахманов Д. И., Хайруллин А. Д., Хазеев Л. Ф. Инвестиционные риски в сельском хозяйстве и интеграция механизма их управления в общую систему менеджмента предприятия // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2019. Т. 14, № 3(54). С. 173-177. https://doi.org/10.12737/article_5db99732317e48.92407015. EDN DBOJNV

13. Моторин О. А. Актуальные вопросы развития систем управления рисками в агропромышленном комплексе // Управление рисками в АПК. 2016. № 3. С. 56-65. https://doi.org/10.53988/24136573-2016-03-05. EDN VUYPVX

14. Матвеев В. В. Классификация бизнес-рисков субъектов агробизнеса // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2017. № 1(64). С. 99-107. EDN YKORNL

15. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. URL: https://www.fao.org/home/ru (дата обращения: 03.07.2024).

16. Загоруйко И. Ю., Бормотов В. В. Управление хозяйственными рисками на предприятиях АПК // Аллея науки. 2020. Т. 1, № 7(46). С. 525-529. EDN FXYZMV

17. Матвеев В. В. Концепция управления бизнес-рисками организаций АПК // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1(61). С. 879-883. EDN VRHXMT

18. Асильдерова Л. М. Современная политика управления рисками на предприятиях АПК // Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 1(27). С. 268-278. EDN NTRGLD

19. Асильдерова Л. М. Механизм управления рисками агропромышленного производства // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2011. № 8(32). С. 24. EDN OZQJYV